股價占燈號變數才1/9而已，可是相關係數全靠它拉分數

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mikeon88

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發表於 2012-1-28 19:12 資料主頁文集私人訊息

股價占燈號變數才1/9而已，可是相關係數全靠它拉分數

http://mikeon88.blogspot.com/2011/11/blog-post_09.html

景氣對策訊號燈用自己來預測自己，無意義

法人喜歡用景氣對策訊號燈來預測股市，
這也不對，
因燈號裡的變數之一即包含股價，
用自己來預測自己，當然準，不準才怪，
卻是無意義的事。

燈號包括M1b、直接及間接金融、股價指數、工業生產指數、非農業就業人數、海關出口值、機電設備進口值、製造業銷售值、批發零售及餐飲業營業額指數等 9 項。

From: mikeon
發表於 2012-1-28 19:12

有人說股價在燈號裡的變數才占1/9而已
即便包含自己，影響沒那麼大
這顯然是統計沒學好才會這樣講

現在拿股價和 x 來組成一個燈號
燈 = 股價 + x

weyzhiro

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發表於 2012-1-29 01:54 資料私人訊息

所以股價的高低,決定燈號的好壞;很好理解,不愧是麥可大,講得很簡單就懂了!!

簡單是最高級的複雜阿!!!

mikeon88

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發表於 2012-1-31 01:28 資料主頁文集私人訊息

修改了一下例子
讓股價與 x 的數字相差不要太大，以免引起誤解

相關係數跟變數的數字或權數的大小無關

相關係數是指線性相關，
x 跟 y 構成一條斜線

若 x 跟 y 構成
1. 橫線或垂直線
2. 散成一團
3. 弧線或曲線
相關係數都是 0

mikeon88

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發表於 2012-1-31 11:56 資料主頁文集私人訊息

http://johnmayhk.wordpress.com/2008/08/07/correlation/

polyperry

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發表於 2012-1-31 23:06 資料私人訊息

也就是說,兩變量的相關係數量度的是(兩變量的)線性關係.

cascode8kimo

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發表於 2012-2-1 02:34 資料文集私人訊息

你好, 例子中X是定值, 所以相關係數是1
而景氣領先指標的其他八項, 好像並非定值說.....

mikeon88

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發表於 2012-2-1 08:34 資料主頁文集私人訊息

呈機桑:

請打電話給我 0918-519-606，於早上9:00-晚上9:00

polyperry

同學

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發表於 2012-2-1 09:48 資料私人訊息

景氣領先指標的其他八項, 好像並非定值.

非定值的情況也可以是(股價 vs. X)相關係數=0(see #4,最後一列).

[ 本帖最後由 polyperry 於 2012-2-1 09:50 編輯 ]

mikeon88

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發表於 2012-2-1 09:59 資料主頁文集私人訊息

Perry桑，
Very good.

mikeon88

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#10

發表於 2012-2-1 18:53 資料主頁文集私人訊息

我覺得最可笑的一點是
那些跟我強辯景氣對策訊號燈很有用的人
從來不曾看過他們在追蹤或討論過這些指標：
直接及間接金融、工業生產指數、非農業就業人數、海關出口值、機電設備進口值、製造業銷售值、批發零售及餐飲業營業額指數

為何不追蹤 ?
無非是跟股價的關係度不高

平常沒在看的東西把它們綁在一起
怎麼突然就變重要了呢 ?
因為跟股價的相關係數增高了

為何相關度變高了呢 ?
不就是跟股價指數合在一起的結果
這正證明了純粹是靠股價在拉分數而已
問題是這樣有意義嗎 ?

sun

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#11

發表於 2012-2-1 19:38 資料私人訊息

請問Mike在跟哪些人辯論啊?

滿好奇的

QUOTE:

原帖由 mikeon88 於 2012-2-1 18:53 發表
我覺得最可笑的一點是
那些跟我強辯景氣對策訊號燈很重要的人
從來不曾看過他們在追蹤或討論過這些指標：
直接及間接金融、工業生產指數、非農業就業人數、海關出口值、機電設備進口值、製造業銷售值、批發零 ...

cscscscs22

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114.47.175.93

#12

發表於 2012-2-1 20:03 資料私人訊息

我忘記在哪看到了
我記得當初比爾蓋茲、保羅艾倫
在討論微軟接下來該怎麼走
像在吵架一樣
其實吵架也沒想像中的差

mikeon88

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#13

發表於 2012-2-2 08:04 資料主頁文集私人訊息

Onion桑把 x 變數設成跟股價方向相反的例子來反駁，
說景氣燈號不受股價影響那麼大
這才是錯誤的類比

股價跟這些變數，直接及間接金融、工業生產指數、非農業就業人數、海關出口值、機電設備進口值、製造業銷售值、批發零售及餐飲業營業額指數，
不是負相關
而是相關係數不高

所以才不見有人在觀察它們
平常沒在看的東西把它們綁在一起
怎麼突然就變重要了呢 ?
因為跟股價的相關係數增高了

為何相關度變高了呢 ?
不就是跟股價指數合在一起的結果
這正證明了純粹是靠股價在拉分數而已
問題是這樣有意義嗎 ?

mikeon88

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#14

發表於 2012-2-2 08:15 資料主頁文集私人訊息

11月和12月是藍燈
1月應該就會回升了，因為股價漲了

所以到底誰來預測誰 ?

mikeon88

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#15

發表於 2012-2-2 15:53 資料主頁文集私人訊息

From: perry_kuo
Sent: Thursday, February 02, 2012 12:59 PM

都是10年資料(2002/01-2011/12)
股價從 Yahoo Finance 下載
直接及間接金融從經建會下載

R2=0.4845，頂多只是中度(0.3-0.6)正相關，
參考性不高

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