遊客:
註冊
|
登錄
|
會員
巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On)
»
討論區1
» 股價占燈號變數才1/9而已,可是相關係數全靠它拉分數
1
2
…
下一頁 ›
投票
交易
懸賞
活動
打印
|
推薦
|
訂閱
|
收藏
標題: 股價占燈號變數才1/9而已,可是相關係數全靠它拉分數
mikeon88
管理員
UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6320
用戶失蹤天數 6
111.243.44.253
#1
分享
發表於 2012-1-28 19:12
資料
主頁
文集
私人訊息
股價占燈號變數才1/9而已,可是相關係數全靠它拉分數
http://mikeon88.blogspot.com/2011/11/blog-post_09.html
景氣對策訊號燈用自己來預測自己,無意義
法人喜歡用景氣對策訊號燈來預測股市,
這也不對,
因燈號裡的變數之一即包含股價,
用自己來預測自己,當然準,不準才怪,
卻是無意義的事。
燈號包括M1b、直接及間接金融、
股價指數
、工業生產指數、非農業就業人數、海關出口值、機電設備進口值、製造業銷售值、批發零售及餐飲業營業額指數等 9 項。
From: mikeon
發表於 2012-1-28 19:12
有人說股價在燈號裡的變數才占1/9而已
即便包含自己,影響沒那麼大
這顯然是統計沒學好才會這樣講
現在拿股價和 x 來組成一個燈號
燈 = 股價 + x
weyzhiro
同學
UID 395
精華 0
積分 0
帖子 1036
閱讀權限 99
註冊 2011-4-30
用戶註冊天數 4752
用戶失蹤天數 2134
125.230.93.134
#2
發表於 2012-1-29 01:54
資料
私人訊息
所以股價的高低,決定燈號的好壞;很好理解,不愧是麥可大,講得很簡單就懂了!!
簡單是最高級的複雜阿!!!
mikeon88
管理員
UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6320
用戶失蹤天數 6
111.243.31.150
#3
發表於 2012-1-31 01:28
資料
主頁
文集
私人訊息
修改了一下例子
讓股價與 x 的數字相差不要太大,
以免引起誤解
相關係數跟變數的數字或權數的大小無關
相關係數是指線性相關,
x 跟 y 構成一條斜線
若 x 跟 y 構成
1. 橫線或垂直線
2. 散成一團
3. 弧線或曲線
相關係數都是 0
mikeon88
管理員
UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6320
用戶失蹤天數 6
111.243.5.146
#4
發表於 2012-1-31 11:56
資料
主頁
文集
私人訊息
http://johnmayhk.wordpress.com/2008/08/07/correlation/
polyperry
同學
UID 185
精華 0
積分 0
帖子 1011
閱讀權限 99
註冊 2011-3-19
用戶註冊天數 4794
用戶失蹤天數 522
來自 886
114.35.134.184
#5
發表於 2012-1-31 23:06
資料
私人訊息
也就是說,兩變量的相關係數量度的是(兩變量的)線性關係.
cascode8kimo
會員
UID 906
精華 0
積分 0
帖子 41
閱讀權限 10
註冊 2011-10-29
用戶註冊天數 4571
用戶失蹤天數 4326
219.71.10.123
#6
發表於 2012-2-1 02:34
資料
文集
私人訊息
你好, 例子中X是定值, 所以相關係數是1
而景氣領先指標的其他八項, 好像並非定值說.....
mikeon88
管理員
UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6320
用戶失蹤天數 6
111.243.7.246
#7
發表於 2012-2-1 08:34
資料
主頁
文集
私人訊息
呈機桑:
請打電話給我 0918-519-606,於早上9:00-晚上9:00
polyperry
同學
UID 185
精華 0
積分 0
帖子 1011
閱讀權限 99
註冊 2011-3-19
用戶註冊天數 4794
用戶失蹤天數 522
來自 886
10.10.127.43
#8
發表於 2012-2-1 09:48
資料
私人訊息
景氣領先指標的其他八項, 好像並非定值.
非定值的情況也可以是(股價 vs. X)相關係數=0(see #4,最後一列).
[
本帖最後由 polyperry 於 2012-2-1 09:50 編輯
]
mikeon88
管理員
UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6320
用戶失蹤天數 6
111.243.7.246
#9
發表於 2012-2-1 09:59
資料
主頁
文集
私人訊息
Perry桑,
Very good.
mikeon88
管理員
UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6320
用戶失蹤天數 6
111.243.13.140
#10
發表於 2012-2-1 18:53
資料
主頁
文集
私人訊息
我覺得最可笑的一點是
那些跟我強辯景氣對策訊號燈很有用的人
從來不曾看過他們在追蹤或討論過這些指標:
直接及間接金融、工業生產指數
、非農業就業人數、海關出口值、機電設備進口值、製造業銷售值、批發零售及餐飲業營業額指數
為何不追蹤 ?
無非是跟股價的關係度不高
平常沒在看的東西把它們綁在一起
怎麼突然就變重要了呢 ?
因為跟股價的相關係數增高了
為何相關度變高了呢 ?
不就是跟股價指數合在一起的結果
這正證明了純粹是靠股價在拉分數而已
問題是這樣有意義嗎 ?
sun
同學
UID 352
精華 0
積分 0
帖子 299
閱讀權限 99
註冊 2011-4-18
用戶註冊天數 4765
用戶失蹤天數 1490
114.32.219.130
#11
發表於 2012-2-1 19:38
資料
私人訊息
請問Mike在跟哪些人辯論啊?
滿好奇的
QUOTE:
原帖由
mikeon88
於 2012-2-1 18:53 發表
我覺得最可笑的一點是
那些跟我強辯景氣對策訊號燈很重要的人
從來不曾看過他們在追蹤或討論過這些指標:
直接及間接金融、工業生產指數、非農業就業人數、海關出口值、機電設備進口值、製造業銷售值、批發零 ...
cscscscs22
同學
UID 234
精華 0
積分 0
帖子 66
閱讀權限 99
註冊 2011-3-22
用戶註冊天數 4791
用戶失蹤天數 284
114.47.175.93
#12
發表於 2012-2-1 20:03
資料
私人訊息
我忘記在哪看到了
我記得當初比爾蓋茲、保羅艾倫
在討論微軟接下來該怎麼走
像在吵架一樣
其實吵架也沒想像中的差
mikeon88
管理員
UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6320
用戶失蹤天數 6
111.243.4.163
#13
發表於 2012-2-2 08:04
資料
主頁
文集
私人訊息
Onion桑把 x 變數設成跟股價方向相反的例子來反駁,
說景氣燈號不受股價影響那麼大
這才是錯誤的類比
股價跟這些變數,直接及間接金融、工業生產指數、非農業就業人數、海關出口值、機電設備進口值、製造業銷售值、批發零售及餐飲業營業額指數,
不是負相關
而是相關係數不高
所以才不見有人在觀察它們
平常沒在看的東西把它們綁在一起
怎麼突然就變重要了呢 ?
因為跟股價的相關係數增高了
為何相關度變高了呢 ?
不就是跟股價指數合在一起的結果
這正證明了純粹是靠股價在拉分數而已
問題是這樣有意義嗎 ?
mikeon88
管理員
UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6320
用戶失蹤天數 6
111.243.4.163
#14
發表於 2012-2-2 08:15
資料
主頁
文集
私人訊息
11月和12月是藍燈
1月應該就會回升了,因為股價漲了
所以到底誰來預測誰 ?
mikeon88
管理員
UID 1
精華 0
積分 0
帖子 15453
閱讀權限 255
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6320
用戶失蹤天數 6
111.243.36.234
#15
發表於 2012-2-2 15:53
資料
主頁
文集
私人訊息
From: perry_kuo
Sent: Thursday, February 02, 2012 12:59 PM
都是10年資料(2002/01-2011/12)
股價從 Yahoo Finance 下載
直接及間接金融從經建會下載
R2=0.4845,頂多只是中度(0.3-0.6)正相關,
參考性不高
1
2
…
下一頁 ›
投票
交易
懸賞
活動
Powered by
Discuz!
© Comsenz Inc.
檢舉論壇