標題: 台期指怎麼了?
Joe
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發表於 2017-8-3 19:18  資料 私人訊息 

【台指期暴跌揭真相】金管會:非錯單

台指期今天突現暴跌,而啟動停損單,創下期貨史上首例,一早市場盛傳是統一證券期貨自營部門「下錯單」,金管會晚間說,初步跟期交所了解,期交所表示,沒有程式錯誤且沒有錯單情況,且統一證也向金管會表達「非人為的錯單」,反是因為台指期下跌後,觸動統一證券的停損程式,程式做風險停損所致。

證期局副局長張振山說,過去從未發生過,因劇跌啟動停損單而大跌的案例,這是首例。

他說,已請期交所去了解 3 大重點,一是每筆交易情況、逐筆釐清交易過程,並釐清影響多少投資人,二是統一證下單過程是否有疏失,例如如何觸發停損單,三是了解統一證內稽內控、前後台作業、系統是否有疏失等。

他說,投資人若在此過程中,若有受損,可以找期貨商,再去跟期交所反映。

證期局官員說,因為這是「兩個單點的行為」,可能沒有所謂因為統一停損單後、又觸發其他券商停損單的狀況,至於為何有「兩個單點暴跌」的狀況,將請期交所釐清。

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david31408
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發表於 2017-8-3 20:15  資料 私人訊息 
和諧了
豹子通殺XD

QUOTE:
原帖由 joe 於 2017-8-3 19:18 發表

【台指期暴跌揭真相】金管會:非錯單

台指期今天突現暴跌,而啟動停損單,創下期貨史上首例,一早市場盛傳是統一證券期貨自營部門「下錯單」,金管會晚間說,初步跟期交所了解,期交所表示,沒有程式錯誤且 ...

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komy
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發表於 2017-8-3 20:19  資料 私人訊息 
幫忙mike桑寫一下:融資、期權
是悲劇的開始
另外,剛剛在想,揪竟是 非「人為的錯單」or「非人為」的錯單?
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mikeon88
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發表於 2017-8-3 20:24  資料 主頁 文集 私人訊息 
非錯單,問題更大!則是故意亂搞?
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掘礦者
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發表於 2017-8-4 11:30  資料 私人訊息 
期交所研議動態退單機制,尚無時間表
2017/08/04 11:21 時報資訊
【時報記者郭鴻慧台北報導】台指期昨晨暴跌千點,一分鐘損失超過600萬元,令市場一片嘩然,期交所指出,在此事件爆發前,已有研議動態退單的價格穩定機制,這是針對不合理、離譜成交價格所研議,由於滋事體大,所有細節都還在研究之中,目前還沒有推出確切的時間表。未來在推出之前,也會和各家業者進行詳細的說明,並進行測試,等一切都沒有疑問後才會推出。
期交所指出,動態退單機制是指交易人委託單的可能成交價格,與基準價格(如前一筆成交價或理論價格)差距達一定範圍時,將直接退回該筆委託單,以防範價格瞬間異常波動。此機制目的主要是防止錯誤交易、胖手指、程式錯誤等事件發生,且僅針對成交價格偏離的委託予以退單,不會影響其他交易人交易。
期交所指出,經進一步分析統計後,昨日開盤第1分鐘,台指期貨第一波段(10,420點至10,042點)下跌378點,買賣戶數合計1,600餘戶,第二波段(10,100點至9,408點)下跌692點,買賣戶數合計1,600餘戶。在這1分鐘內,全市場統計交易帳戶買賣戶數合計約2000餘戶,累積交易量9000多口。
交易人因本次價格波動有賺有賠,初步洽結算會員瞭解,在這1分鐘內,交易人自行平倉以及結算會員依風控原則執行代為沖銷者,其平倉虧損部分,約14個交易帳戶,合計虧損金額約600萬餘元。
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jet1029
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發表於 2017-8-6 21:05  資料 私人訊息 


QUOTE:
原帖由 mikeon88 於 2017-8-3 20:24 發表
非錯單,問題更大!則是故意亂搞?

市場險惡, 從我一個玩期貨的朋友聽來的, 他玩程式交易超過6年,猜測是造勢者(大咖,或一群團隊) 兩邊布單, 專殺 程式交易的人,因為程式交易速度以ms計算,且都有買保險市價停損單,這大咖一邊往下殺, 觸發市價停損單引發連鎖反應的崩跌後.一邊用預掛的低檔多單獲利...
不知道是真的假的?  若是真的,程式交易者好像也只能任憑宰割..
因為若不用市價停損單,風險無法控制ˋ...也不可行...
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